顺序统计量
求概率密度的微元法
若随机变量 \(X\) 的 PDF \(f(x)\) 在 \(x\) 处连续，则： \[ f(x)=\lim_{h\to 0}\frac{P(x< X\leq x+h)}{h} \] 或写作： \[ P(x<X\leq x+h)=f(x)h+o(h) \] 若随机向量 \((X_1,\ldots,X_n)\) 的 PDF \(f(x_1,\ldots,x_n)\) 在点 \((x_1,\ldots,x_n)\) 处连续，则： \[ f(x_1,\ldots,x_n)=\lim_{h_1,\ldots,h_n\to0}\frac{P(x_1<X_1\leq x_1+h_1,\ldots,x_n<X_n\leq x_n+h_n)}{h_1\cdots h_n} \] 或写作： \[ P(x_1<X_1\leq x_1+h_1,\ldots,x_n<X_n\leq x_n+h_n)=f(x_1,\ldots,x_n)h_1\cdots h_n+o(h_1\cdots h_n) \]
顺序统计量的分布
定义（顺序统计量）：设 \(X_1,\ldots,X_n\) 为独立同分布的随机变量，将它们按从小到大的顺序重新排列，得到 \[ X_{(1)}\leq\ldots\leq X_{(n)} \] 称 \((X_{(1)},\ldots,X_{(n)})\) 为 \((X_1,\ldots,X_n)\) 的顺序统计量。
定理（顺序统计量的边缘分布）：设 \(X_1,\ldots,X_n\) 为独立同分布的随机变量，它们的 PDF 为 \(f(x)\) 且 \(f\) 在 \(x\) 处连续，则第 \(k\) 个顺序统计量 \(X_{(k)}\) 的 PDF 为： \[ f_{X_{(k)}}(x)=k\binom{n}{k}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}f(x) \]
证明：考虑微元法， \[f_{X_{(k)}}(x)=\lim_{h\to0}\frac{P(x<X_{(k)}\leq x+h)}{h}\] 取充分小的 \(h\) 使得 \(X_{(k-1)}\leq x<X_{(k)}\leq x+h<X_{(k+1)}\)，则有 \(k-1\) 个随机变量取值小于等于 \(x\)，有 \(1\) 个随机变量取值在 \(x\) 和 \(x+h\) 之间，剩下 \(n-k\) 个随机变量取值大于 \(x+h\)，因此： \[\begin{align}P(x<X_{(k)}\leq x+h)&=\binom{n}{k-1}(n-k+1)[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}[F(x+h)-F(x))]\\&=k\binom{n}{k}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}[F(x+h)-F(x))]\end{align}\] 代入得： \[\begin{align}f_{X_{(k)}}(x)&=k\binom{n}{k}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}\lim_{h\to0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}\\&=k\binom{n}{k}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}f(x)\end{align}\] 证毕。
定理（顺序统计量的联合分布）：设 \(X_1,\ldots,X_n\) 为独立同分布的随机变量，它们的 PDF 为 \(f(x)\) 且 \(f\) 在 \((x_1,\ldots,x_n)\) 处连续，则 \((X_{(1)},\ldots,X_{(n)})\) 的联合 PDF 为： \[ f(x_1,\ldots,x_n)=\begin{cases} \displaystyle n!\prod_{i=1}^nf(x_i),&x_1<\cdots<x_n\\ 0,&\text{otherwise} \end{cases} \]
证明：考虑微元法， \[\begin{align}f(x_1,\ldots,x_n)&=\lim_{h_1,\ldots,h_n\to0}\frac{P(x_1<X_{(1)}\leq x_1+h_1,\ldots,x_n<X_{(n)}<x_n+h_n)}{h_1\cdots h_n}\end{align}\] 取充分小的 \(h_1,\ldots,h_n\) 使得 \(x_1<X_{(1)}\leq x_1+h_1<x_2<\cdots\leq x_{n-1}+h_{n-1}<x_n<X_{(n)}\leq x_n+h_n\)，则： \[P(x_1<X_{(1)}\leq x_1+h_1,\ldots,x_n<X_{(n)}\leq x_n+h_n)=n!\prod_{i=1}^n[F(x_i+h_i)-F(x_i)]\] 代入得： \[f(x_1,\ldots,x_n)=n!\prod_{i=1}^n\lim_{h_i\to0}\frac{F(x_i+h_i)-F(x_i)}{h_i}=n!\prod_{i=1}^nf(x_i)\] 证毕。