[UCAS随机过程]6·高斯过程

多元正态分布

元正态分布:设 元随机向量,均值为 ,协方差矩阵为 . 注意 半正定对称矩阵,因此有如下两种情形:

  1. 是正定矩阵,则定义 服从概率分布密度为: 特征函数为:

  2. 不是正定矩阵,则将上述特征函数对应的分布函数定义为 元正态分布。

定理:设 ,则其任一子向量 仍然服从正态分布。

定理 元正态分布的随机变量 相互独立的充要条件是它们两两不相关。

前提条件是 联合正态!分别正态不成立。

正态随机变量的线性变换

  1. ,设 ,其中 ,则 .
  2. ,令 ,则 .
  3. ,则存在正交矩阵 ,使得 是一独立正态分布随机向量,均值为 ,方差为矩阵 的特征值。

正态分布的四阶矩:设 ,则:

高斯过程(正态过程)

定义:若随机过程 的有限维分布均为正态分布,则称此随机过程为高斯过程或正态过程。正态过程是二阶矩过程。

,则由正态过程的定义,有: 其中: 定理:设 维实正态随机向量序列,其中 ,且 均方收敛于 ,则 也是正态分布的随机向量。

定理:若正态过程 上是均方可导的,则 也是正态过程。

定理:若正态过程 上是均方可积的,则 以及 也是正态过程。

正态 Markov 过程


[UCAS随机过程]6·高斯过程
https://xyfjason.github.io/blog-main/2024/01/13/UCAS随机过程-6·高斯过程/
作者
xyfJASON
发布于
2024年1月13日
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