[UCAS随机过程]6·高斯过程
多元正态分布
若
是正定矩阵,则定义 服从概率分布密度为: 特征函数为:若
不是正定矩阵,则将上述特征函数对应的分布函数定义为 元正态分布。
定理:设
定理:
前提条件是
正态随机变量的线性变换:
- 设
,设 ,其中 ,则 , . - 设
,令 ,则 . - 设
,则存在正交矩阵 ,使得 是一独立正态分布随机向量,均值为 ,方差为矩阵 的特征值。
正态分布的四阶矩:设
高斯过程(正态过程)
定义:若随机过程
设
定理:若正态过程
定理:若正态过程
正态 Markov 过程
[UCAS随机过程]6·高斯过程
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